Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten x

Economische Scenario Generator

In een aantal actuariële toepassingen wordt een set met economische scenario's gebruikt om een analyse uit te voeren. Bijvoorbeeld bij een continuïteitsanalyse of ALM Studie wordt het premie- indexatie en beleggingsbeleid geanalyseerd aan de hand van een (groot) aantal economische scenario's. Triple A - Risk Finance beschikt over software om een willekeurig aantal economische scenario's te genereren. De Economische Scenario Generator (ESG) genereert, gebruik makende van econometrische technieken, real-world simulaties voor economische variabelen zoals rentetermijnstructuren, inflaties en aandelen- en obligatierendementen. De real-world ESG is een gebruiksvriendelijke en flexibele tool.

Naast deze real-world ESG beschikt Triple A - Risk Finance tevens over een marktconsistente of risiconeutrale ESG. Met deze marktconsistente ESG kunnen scenario's gegenereerd worden die gebruikt kunnen worden voor de waardering van embedded opties en garanties in verzekeringscontracten. De waardering van embedded opties is onder andere nodig voor Risk Based Capital Management, Asset & Liability Management, Market Consistent Embedded Value en product pricing.

De rentemodellen in de marktconsistente ESG zijn gebaseerd op zogenaamde no-arbitrage principe. Dit houdt in dat het model de huidige rentetermijnstructuur exact reproduceert. Voor rendementen op aandelen zijn meerdere modellen beschikbaar, zoals het bekende Black and Scholes model, het Heston model en het Bates model. Deze laatste twee modellen zijn complexer dan het Black en Scholes model, maar wel beter in lijn met de omstandigheden in de financiële markten.

Contact

Wilt u meer informatie krijgen, een gesprek aangaan of een offerte ontvangen, neemt u dan contact op met ons via secretariaat@aaa-riskfinance.nl of via telefoonnummer 020 - 707 36 40.