Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten x

Economische Scenario Generator

Heeft u onvoldoende inzicht in de mogelijke impact van bijvoorbeeld veranderde marktomstandigheden of bij de afweging van beleidsvarianten dan biedt Triple A - Risk Finance een Economische Scenarie Generator waarmee toekomstige economische scenario's worden gegenereerd. Dit geeft u de mogelijkheid om uitspraken te doen over de verwachte uitkomsten, maar ook over de spreiding daar omheen en de kans dat een bepaald doel niet wordt behaald.

Ten behoeve van onder andere ALM Studies beschikt Triple A - Risk Finance over zelfontwikkelde software om economische scenario's te genereren. De Economische Scenario Generator (ESG) genereert, gebruikt makende van de econometrische technieken, zogenaamde real-world simulaties voor economische variabelen zoals rentetermijnstructuren, inflaties en aandelen- en obligatierendementen. Door het toepassen van regime switches, waarbinnen andere karakteristieken (correlatieclustering en verhoogde volatiliteit) gelden, komen veranderende marktomstandigheden en crisissituaties in de scenario's tot uiting.

Naast deze real-world ESG beschikt Triple A - Risk Finance tevens over een marktconsistente ESG zijn gebaseerd op zogenaamde no-arbitrage principe. Dit houdt in dat het model de huidige rentetermijnstructuur exact reproduceert. Voor rendementen op aandelen zijn merdere modellen beschikbaar, zoals we het bekende Black and Scholes model, het Heston model en het Bates model. Deze laatste twee modellen zijn complexer dan het Black en Scholes model. maar wel beter in lijn met de omstandigheden in de financiële markten.

Contact
Wilt u meer informatie krijgen, een gesprek aangaan of een offerte ontvangen, neemt u dan contact op met Ridzert van der Zee via Ridzert.van.der.Zee@aaa-riskfinance.nl of via telefoonnummer 020 - 707 3640.