Evenementen De uitdagingen van Basel IV in de praktijk

De uitdagingen van Basel IV in de praktijk

Let op: dit evenement heeft reeds plaatsgevonden
Download slides en/of verslag
Stephan van Weeren
Slides
Robert Jan Sopers
Slides

Wij kijken terug op een geweldig Risk Management seminar van Triple A – Risk Finance, samen met SAS, Xpertdesk en de heren Tom Middendorp en Pascal Hogenboom!

Het publiek kon hierin niet alleen kennis nemen van onze gezamenlijke visie over de synergiemogelijkheden met betrekking tot de diverse regulatory exercities, risk categorieën en de uitdagingen die Basel IV specifiek met zich meebrengt. Belangrijker nog waren de inzichten wat de financiële sector kan leren van onze strijdkrachten op het gebied van risk management, organisatie en intelligence.

De ultieme afsluiting was de presentatie van commandant Tom Middendorp en Pascal Hogenboom die legio voorbeelden verschaften uit het recente militaire verleden over de wijze waarop operaties risicomanagement-technisch (onder zware druk) aangepakt worden en data uitgewisseld wordt. Vooral hun visie op de evolutie van strategisch, tactisch en operationeel leiderschap van top-down naar bottom-up en het integreren van de diverse silo’s binnen het militaire apparaat kreeg het publiek op het puntje van de stoelen.

Daarnaast is de manier waarop je meer wendbaar kunt zijn en hoe je sneller kunt inspelen op veranderingen vanuit de omgeving bij veel mensen blijven hangen op basis van deze spannende voorbeelden uit de praktijk. Agile is niet alleen aan het bedrijfsleven voorbehouden.

Het is belangrijk om organisatie-breed awareness te creëren door de Why en What van bepaalde plannen en acties goed te communiceren, zodat iedereen in de bancaire en militaire keten tijdig de verwachtingen begrijpt, de impact kan bepalen en kansen grijpt.

De afsluitende borrel was niet enkel nuttig maar tevens zeer gezellig.

Dank nog Stephan, Maurits, Olivier, Tom, Pascal, Robert-Jan, Jakob en fijn publiek voor jullie bijdrage!

 

Tom Middeldorp over Basel4 - Lessons from military environment

Tom Middeldorp over Basel4 – Lessons from military environment

 


De enorme vloedgolf aan regelgeving zal de komende jaren de agenda van de bancaire sector nog wel blijven bepalen. De richtlijnen en bepalingen vanuit het Basel commitee en International Accounting Standards Board stellen ons voor grote uitdagingen, maar leveren ook kansen op. Hoe ga je in de praktijk om met deze uitdagingen, waar staan we nu, wat zijn best practises en hoe benut je de kansen? Diverse sprekers geven vanuit verschillende invalshoeken hun visie en delen hun ervaringen uit de praktijk.

Wat gaat er veranderen op het vlak van governance, rapportage behoeften en de manier van model risico’s bewaken? Hoe betrek je alle stakeholders bij je model en maak je je stresstests steeds beter? Waar liggen efficiency kansen? Triple A – Risk Finance gaat hier graag verder op in.

Voldoen aan richtlijnen is één, maar hoe ga je als Risk Team in de praktijk om met een crisissituatie? De militaire wereld, heeft risicomanagement in zijn genen. Hun benadering van risicomanagement is vaak anders dan in het bedrijfsleven. Tom Middendorp, betrokken bij missies in Bosnië, Afghanistan en Irak, legt samen met Pascal Hogenboom uit welke lessons learned door de bancaire wereld kunnen worden toegepast.

Schrijf je in voor de kennisbijeenkomst ‘Basel IV: Uitdagingen in de praktijk’ en laat je inspireren.

Programma

In het thema “met een bredere blik naar risico’s kijken”

 

16:00    Looking for the Holy Grail | Stephan van Weeren | Triple A – Risk Finance

  • Mogelijke synergieën in regulatory risk modelling.

 

16:10     Risk & Finance Platform Symphony | Maurits Bakker

  • Basel, IFRS-9, Stress Testing (credit risk related)
  • Credit Scoring
  • Model Risk Management
  • AI & Machine Learning

 

16:30    Regulatory processes, can that be automated? | Olivier Romijn

  • Used case

 

16:50     The Banking Book | Robert Jan Sopers | Triple A – Risk Finance

  • Credit risk mb.t. Basel
  • IFRS-9
  • Stress Testing

 

17:05     The Trading Book | Jakob Bosma | Triple A – Risk Finance

  • FRTB

 

17:20     Lessons learned from military environment | Tom Middendorp & Pascal Hogenboom

  • Vertaalslag tussen 2 werelden op drie hoofdthema’s door Pascal Hogenboom
  • Lessons learned met militaire voorbeelden door Tom Middendorp

 

17:45     Discussie met publiek | allen

  • Aan de hand van stellingen
  • Modern losjes paneldebat

 

18:00     Start borrel en napraten

 

Lees hieronder de uitgebreide informatie over de presentaties en de sprekers

Jakob Bosma, Risk Consultant Triple A-Risk Finance

After years of indecision, delays and adaptations, we can expect Basel IV to arrive. Jakob Bosma highlights the impact of the European Union’s long-awaited market risk reforms. More than 10 years since the financial crisis, 8 years since Basel III and 5 years since the Capital Requirements Directive 4/Capital Requirements Regulation (CRD4/CRR), the banking industry now braces for the implementation of the latest Basel standards. Which regulators insist finalize Basel III, yet the industry calls these Basel IV.

Notwithstanding the European Banking Authority’s interpretation of the Basel IV framework, practical implementation issues still remain. These issues render strategic choices such as whether and how to develop a compliant internal model versus the implementation of a prescribed standardized model not clear cut. What data issues will arise? – What type of tooling is required? and what are the main tradeoffs and opportunities in the implementation of Basel IV risk requirements? – are the main themes of this talk.
Olivier Romijn, Risk Research and Quantitative Solutions at SAS Regulatory processes, can that be automated? Although the implementation date of the Basel IV reforms of Credit Risk is still unknown in the EU, the full compliance to Basel 4 is set to shake the industry, with a potential increase of up to 19% of capital requirements as per EBA’s last impact report.

Knowing early the impact on the portfolios – all will be impacted – is on top of the agenda of SAS customers. Frequent updates of the SAS’ Regulatory Capital solution have helped banks assessing those impacts, both in terms of quantitative and IT (new data requirements) impacts. We will demonstrate how Basel and RWA flow’s can be automated from source to cradle (e.g. COREP report).

In addition IFRS9 and enterprise wide stress testing, its modelling and processes, could be done from one platform to benefit consistency and synergies. We will showcase the SAS Risk platform and how these processes and models could be automated and operated efficiently across the organization.

 

Stephan van Weeren, partner Triple A – Risk Finance  

Looking for the holy grail, waar liggen de efficiency kansen

‘Onder druk van Basel hebben banken sterk geïnvesteerd in maatstaven voor kredietrisico die ‘door de cyclus heen’ kijken. Doorgaans weerspiegelen deze maatregelen geen verwachting voor een verliespercentage in de nabije toekomst, maar eerder een lange termijn gemiddeld perspectief.

Onder IFRS-9 moeten de gebruikte parameters point-in-time en forward-looking zijn. De synergie met stresstests in deze is sterk omdat het doel van deze tests is om te anticiperen op de waarde van risicoparameters in ernstige macro-economische en basisscenario’s. Stresstesten is dus het gebied waar banken de mogelijkheid hebben ontwikkeld om point-in-time en toekomstgerichte indicatoren te berekenen. Bovendien zijn er macro-economische scenario’s geïmplementeerd voor dit proces. Het was dus een logische keuze voor de meeste banken om te vertrouwen op de stresstest-infrastructuur om te voldoen aan de IFRS9 vereiste voor de berekening van risicoparameters. Het gebruik van stresstestmodellen in de boekhoudkundige context is een duidelijke gelegenheid om stresstests te versterken en de modellen en technieken te mobiliseren. Modellen voor stresstesting zullen de P&L beïnvloeden en dat is weer een geweldige kans om meer feedback te krijgen over de prestaties van het model en meer mensen te betrekken bij de constructie van de meest relevante benaderingen. Het leidt verder tot belangrijke veranderingen op het gebied van governance, rapportagebehoeften en de manier om modelrisico’s te bewaken. De her-kalibratie van modellen zal bijvoorbeeld resulteren in een P&L-impact, die moet worden uitgelegd aan diverse stakeholders.

Kortom, een grote uitdaging qua methodologie en qua systemen. Hoe pak je dat aan en waar liggen de efficiency kansen?

Tom Middendorp, Strategic Advisor Strategia en oud Commandant der Strijdkrachten & Pascal Hogenboom (Strategic Risk Consultant Strategia Worldwide en voormalig CEO AON Hewitt) 

Lessons learned from the military operating environment

‘Sinds de financiële crisis is de kwaliteit van het risicomanagementproces binnen banken aanzienlijk verbeterd. Er is veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van een solide risicobeleid en een governance framework rond risicomanagement. De risicomanagementcyclus verloopt soepel en risico’s zijn redelijkerwijs onder controle. Technologie en maatschappij zijn het afgelopen decennium echter ingrijpend veranderd en de meeste financiële instellingen worstelen met het tempo van veranderingen en het beheersen van de daarbij behorende risico’s. Hoe anticipeer je daar als Risk Team op?

Hoe bereid je je voor op een potentiële crisis en verhoog je de weerbaarheid van een organisatie? Dit kan door het verhogen van het bewustzijn omtrent hedendaagse dreigingen, het oefenen in het nemen van moeilijke beslissingen en communicatie onder druk.

De sector waar ik uitkom, de militaire wereld, heeft risicomanagement in zijn genen. Onze benadering van risicomanagement is vaak anders dan in het bedrijfsleven. Wij hebben waardevolle lessons learned toegepast die maken dat militairen effectief kunnen blijven opereren in de constant veranderende omstandigheden van de moderne tijd. Wat die ervaringen zijn en hoe die als Risk Team zijn toe te passen, vertellen we u graag.’

Aanmelden
Evenement informatie
Sprekers: Stephan van Weeren en Jakob Bosma en Robert Jan Sopers
Wanneer 05 september 2019 15:30 - 19:00
Waar
Flevolaan 69, Huizen, 1272 PC
Bekijk op kaart
Voor wie Risk professionals
Door wie Xpertdesk
PE punten Er zijn 2 PE punten aangevraagd
Kosten Gratis
Aanmelden Hier aanmelden
Neem contact met mij op

© 2019 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.