Het pensioenlandschap in transitie: Nieuwe kans voor het modellenlandschap

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is in volle gang. Nu bij veel fondsen het transitieplan is ingediend, begint het échte werk: het modellenlandschap toekomstbestendig maken. De implementatiefase gaat van start, met het invaren als meest kritische onderdeel. Deze fase legt een vergrootglas op de administratieve processen én op de modellen die deze processen moeten ondersteunen.

Tegelijkertijd vinden er binnen veel organisaties migraties plaats naar nieuwe administratiepakketten, wat leidt tot een herziening en vaak ook uitbreiding van het bestaande modellenlandschap. De combinatie van een veranderende wettelijke context, systeemmigraties en de noodzaak tot uitlegbaarheid en controleerbaarheid, maakt dit tot een unieke en complexe periode in de pensioensector.

De rol van modellen in de pensioentransitie

Modellen zijn in deze transitie meer dan rekenhulpmiddelen: ze zijn de schakel tussen beleid, uitvoering en communicatie. Tijdens de transitieplanfase waren modellen nodig om scenario’s door te rekenen, evenwichtigheid te toetsen en transitie-effecten inzichtelijk te maken. Nu we in de implementatiefase zitten, verandert de functie van veel modellen. De modellen moeten nauw samenwerken met administratiesystemen, bijdragen aan conversietrajecten, projecties genereren voor deelnemerscommunicatie en rapportages ondersteunen richting toezichthouders.

Bij het invaren is het van groot belang dat modellen zowel juridisch als actuarieel juist zijn, maar ook begrijpelijk voor niet-technische stakeholders. Dit stelt hoge eisen aan transparantie, reproduceerbaarheid en het vermogen om complexe keuzes consistent uit te leggen – intern én extern.

Om de uitleg van de modellen soepel te laten verlopen, is het wenselijk om gedurende de ontwikkeling, best practices uit de IT-wereld te hanteren. Denk hierbij aan agile/scrum ontwikkelen, stakeholders periodiek meenemen en betrekken in het ontwikkelproces, regelmatig nieuwe deployments (releases) te doen en ontwerpbeslissingen en requirements op heldere wijze documenteren. In het ontwikkelproces kan een schaduwmodel in R of Excel zeer goed dienen als testmodel. Deze verkleint het black-boxgehalte van een meer geavanceerde taal als Python of C# en zorgt ervoor dat de inhoud goed te vertalen is richting stakeholders.

Complexiteit in het modellenlandschap

De modellenlandschappen van pensioenuitvoerders zijn de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Waar een klassiek ALM-model jarenlang voldeed, zien we nu een veelheid aan specialistische modellen: van conversiemodellen tot projectiemodellen voor individuele aanspraken, van scenarioanalyses tot dashboards voor realtime monitoring.

Veel modellen opereren bovendien niet in isolement, maar zijn afhankelijk van datastromen uit administratiepakketten, parameters die in externe processen worden bepaald en koppelingen met communicatieportalen. Deze samenhang maakt het modellenlandschap complex.

Een extra complicatie is dat veel pensioenuitvoerders overstappen op nieuwe administratieplatforms, die speciaal zijn ingericht op het nieuwe pensioencontract. Deze migraties gaan gepaard met nieuwe datastructuren, interfaces en soms ook een andere rekenlogica. Vaak heeft dit herbouw, herinrichting of herijking van bestaande modellen als gevolg. Zelfs relatief eenvoudige modellen moeten soms volledig worden afgestemd op het nieuwe administratieve ‘hart’ van de organisatie.

Verborgen complexiteit leidt daarbij niet alleen tot uitlegproblemen, maar vergroot ook het risico op onjuiste toekenningen of juridische claims. Juist daarom is het essentieel om de samenhang en werking van modellen, systemen en processen expliciet en transparant te houden.

Flexibiliteit als sleutelbegrip

In een tijd van zoveel beweging is flexibiliteit een cruciale eigenschap van modellen en randprocessen. Dat betekent niet dat alles ad hoc moet kunnen worden aangepast, maar wel dat er bewust ruimte moet worden gecreëerd voor bijsturing, versiebeheer, tests en alternatieve scenario’s.

Flexibiliteit begint bij het gemoduleerd opzetten van modellen. Deze kunnen in duidelijk afgebakende onderdelen gebouwd worden en vervolgens los worden getest en gevalideerd. Daarnaast zijn ook goede documentatie en logging van groot belang, zodat wijzigingen herleidbaar zijn.

Randprocessen, zoals bijvoorbeeld datavalidatie, parameterbeheer of rapportage, kunnen zo worden ingericht dat ze niet vastzitten aan een enkel model of administratiesysteem. Dit maakt het mogelijk om in fases te migreren, zonder de hele keten gelijktijdig aan te passen.

Een goed voorbeeld hiervan is het loskoppelen van URM-berekeningen van het primaire administratieplatform. Door gegevens op gecontroleerde wijze uit het administratiesysteem te halen en vervolgens in een apart proces te gebruiken, kan men sneller itereren, valideren en communiceren zonder afhankelijk te zijn van wijzigingen in de administratieomgeving.

Transparantie boven alles

Uiteindelijk draait het bij modellering in deze fase niet alleen om rekenkracht of algoritmische verfijning. Het draait vooral om vertrouwen: kunnen we uitleggen wat we doen? Begrijpen we zelf nog hoe alle schakels met elkaar verbonden zijn? Kunnen wij als actuarissen, uitvoerders en fondsbesturen verantwoorden wat de uitkomsten betekenen en waar de grenzen liggen?

In die zin is complexiteit op zichzelf geen probleem. Echter zijn zaken als verborgen complexiteit, verborgen aannames, slecht gedocumenteerde scripts, afhankelijkheden tussen systemen die alleen bij één medewerker bekend zijn wél een risico.

Daarom is het zaak om het modellenlandschap niet alleen technisch te beheren, maar ook organisatorisch te verankeren. Denk aan duidelijke modelgovernance, eigenaarschap, en periodieke reviews door onafhankelijke experts. In deze fase van de pensioentransitie verdient het modellenlandschap dezelfde aandacht, structuur en processen als het transitieplan zelf.

Tot slot

In de pensioentransitie ontstaat vaak druk om snel te schakelen en implementatiedeadlines te halen, zodat een werkende oplossing wordt neergezet. Het is echter belangrijk om niet alleen naar de einddatum van de transitie te kijken, maar ook naar de toekomstbestendigheid van de modellen en processen die daarna jarenlang het pensioenbeheer zullen ondersteunen.

Modellen die we nu bouwen, vormen in de toekomst het fundament van vertrouwen. Daarom is het belangrijk om een visie te creëren op het modellenlandschap. Zorg ervoor dat de juiste governancestructuren zijn neergezet, maar ook dat de modellen voldoende flexibiliteit en uitlegbaarheid bieden om ook op lange termijn effectief te blijven.

Dit artikel is geschreven door Oscar Palstra en Kerim Kes voor De Actuaris juli 2025 editie.