Basel 4’s impact op market risk

Let op: dit evenement heeft reeds plaatsgevonden

In januari 2016 heeft het Basel Committee on Banking Supervision de nieuwe Standaard voor Minimum Kapitaaleisen voor Markt Risico gelanceerd; ook wel bekend onder de naam The Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) of “Basel IV”. Graag praten we u hierover bij in dit seminar. We bespreken daarbij de volgende punten:

Kapitaal en Risico gewogen posities

Doel van de nieuwe regelgeving is het specificeren en bepalen van minimum kapitaaleisen voor markt risico. Deze eisen reflecteren de potentiële verliezen voor het handelsboek onder schadelijke markt scenario’s.

Hoofdafweging: SA versus IMA?

De Standaard Aanpak versus de Interne Model Aanpak? Niet een makkelijke afweging zoals onder Basel II. Deze keuze zal heroverwegen moeten worden voor de FRTB. Ondanks de verbeteringen van beide modellen sinds Basel II zijn de mogelijke voordelen van IMA dit keer lastiger vast te stellen vanwege de complexe regelgeving en de implementatie daarvan.

Uitdagingen van de IMA

Vereist evaluatie en goedkeuring van de regelgever; P&L attributie en backtesting toetsen bepalen de bevoegdheid voor het gebruik van IMA; classificatie van risico factoren en de daarmee gemoeide kapitaaleisen; significante uitbreidingen van de bestaande IMA in vergelijking tot de SA; IMA vereist de implementatie van SA.

Voordelen van IMA

De SA zal waarschijnlijk in hogere kapitaaleisen resulteren in vergelijking tot IMA.

 

Geïnteresseerd?

Meld u dan snel aan via het onderstaande formulier!