Artikelen, blogs en video's

Modelling of Interest-Only Mortgage Portfolios

In this paper, we aim to support credit risk modellers in developing future-proof models for interest-only mortgage portfolios that remain robust amid rapidly changing data and evolving policy frameworks. Among our key recommendations are the use of simple models that incorporate specific risk drivers for interest-only loans, as well as the application of sensitivity and scenario analyses in the modelling process. These, however, are just part of the broader set of insights we share throughout the paper.

***Dutch translation***

In dit artikel ondersteunen we kredietrisicomodelleurs bij het ontwikkelen van toekomstbestendige modellen voor aflossingsvrije hypotheekportefeuilles, die robuust blijven bij snel veranderende data en beleidskaders.
Tot onze belangrijkste aanbevelingen behoren het gebruik van eenvoudige modellen die specifieke risico-indicatoren voor aflossingsvrije leningen bevatten, evenals het toepassen van gevoeligheids- en scenarioanalyses in het modelleringsproces.
Deze aanbevelingen vormen echter slechts een deel van het bredere palet aan inzichten dat we in dit artikel delen.

De ‘black box’ uitgepakt: de mogelijke rol van Explainable Artificial Intelligence voor de verzekeringswereld

Kunstmatige intelligentie (AI) is een onmisbare trend geworden, maar deze snelle ontwikkeling brengt ook diverse uitdagingen met zich mee. Om

Mooie rendementen Nederlandse pensioenaanbieders in 2024

2024 was wederom een goed beleggingsjaar voor de PPI’s en de pensioenverzekeraars. Voor alle leeftijden was er sprake van een

Unlocking Capital Efficiency: Providing Insights on CRR III’s Enhanced Capital Requirements and New Capital Optimisation Strategies

Our two-pager on Credit Insurance (CI) highlights its evolving role in risk mitigation and capital optimisation under Basel IV, following the EBA’s recent report. Despite stricter risk weight floors and a new LGD model, CI remains a valuable tool for capital optimisation.

***Dutch translation***
Onze two-pager over Credit Insurance (CI) belicht de veranderende rol van CI in risicobeperking en kapitaaloptimalisatie onder Basel IV, naar aanleiding van het recente EBA-rapport. Ondanks strengere risk weight floors en een nieuw LGD-model, blijft CI een waardevol instrument voor kapitaalverlichting.

The Impact of ECB’s BIRD Initiative – Working Towards the Data Driven Bank

The banking sector faces growing challenges in data management, especially with new ECB initiatives like the Banks’ Integrated Reporting Dictionary (BIRD) reshaping compliance standards. To support institutions through this transition, we have incorporated BIRD standards into our Triple A platform.

***Dutch translation***
Met nieuwe initiatieven zoals de Banks’ Integrated Reporting Dictionary (BIRD) van de ECB wordt het voor banken belangrijker dan ooit om databeheer en compliance goed in te richten. Het Triple A platform helpt instellingen in de transitie door BIRD-standaarden te integreren.

Triple A’s Approach to Embedding Climate Risk in Financial Risk Modelling

Our paper, “Triple A’s Approach to Embedding Climate Risk in Financial Risk Modelling”, provides essential insights for financial institutions facing increased EU regulations and ECB expectations on climate risk. Through case studies like flood risk in Limburg, we show how institutions can use asset-level and geographical data to enhance risk estimates, and translate that to monetary impact.

***Dutch translation***
Onze paper, “Triple A’s Approach to Embedding Climate Risk in Financial Risk Modelling,” biedt belangrijke inzichten voor financiële instellingen onder toenemende EU-regelgeving en ECB-verwachtingen op het gebied van klimaatriscio. Via casestudies zoals overstromingsrisico in Limburg, laten we zien hoe instellingen gebruik kunnen maken van assetniveau- en geografische data om risicoschattingen te verfijnen, en dat te vertalen naar monetaire impact.

Definition of Default – Modelling Considerations

For several years banks have been struggling with DoD (definition of default) implementation. Continued incompliance with DoD results in high severity findings from ECB and DNB, SREP measures and may even threaten the IRB status of a portfolio. To address such findings a new iteration of the DoD is normally necessary, which then triggers adjustments to internal models.

***Dutch translation***
Banken hebben al een aantal jaar problemen met het implementeren van DoD (definition of default). Het voortdurend niet naleven van de DoD resulteert in ernstige bevindingen van de ECB en de DNB, SREP maatregelen en kan zelfs de IRB status van een portfolio bedreigen. Om de bevindingen op te lossen is meestal een nieuwe iteratie van DoD nodig met als gevolg ook aanpassingen aan de interne modellen.

Credit Insurance: A Tool for Risk Mitigation and Capital Optimisation under Basel IV

Our recent paper, “Unlocking Capital Efficiency: Navigating CRR III’s Enhanced Requirements,” guides banks in adapting to CRR III’s updated frameworks to improve capital optimisation and pricing flexibility. It features a case study on Corporates SA, analysing the shift from CRR II and offering strategies to boost Return on Equity.

***Dutch translation***
Onze recente paper, “Unlocking Capital Efficiency: Navigating CRR III’s Enhanced Requirements,” helpt banken zich aan te passen aan de veranderingen onder CRR III en om kapitaaloptimalisatie en prijsflexibiliteit te verbeteren. Het bevat een case study over Corporates SA, die de overgang van CRR II analyseert en strategieën biedt om de Return on Equity te verhogen.

DNB uitvraag verzekeraars naar impact Solvency II wijzigingen

Onlangs zijn de definitieve toekomstige wijzigingen in de Solvency II Richtlijn gepubliceerd. Deze zijn per januari 2027 van kracht. Naar

Risicomanagement voor verzekeraars: Een multidisciplinaire aanpak is benodigd

Vanuit Solvency II (SII) worden diverse eisen gesteld aan risicomanagement en de risicomanagementfunctie (RMF). De gebieden zijn uiteenlopend; zo wordt